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12/01/2019

제1회 크립토 트레이딩 챌린지 1위 했습니다.

운이 좋게도 시장 상황이 좋지 않아 보수적인 운영으로도 1위를 할 수 있었네요. 상금 받으면 집에 자랑 좀 해야겠습니다😁 * 보통 손으로 매매기록에 대한 성과 정리와 복기를 해보는데 1등한 기념으로 리오트에도 제 노트를 공유해 봅니다. - 트레이딩의 목표는 리그 1위. 초반에 고배율 랭커가 나와서 경쟁을 위해 5배~10배 고배율 사용하다가 리그 후반에는 거의 2~3배수만 사용하였습니다. 평소에는 크로스마진 사용해서 레버리지를 더 많이 쓰는데, 리그 1등만 하면 되기 때문에 낮은 고정배수로 위험을 낮췄습니다. (이번 대회에서 크로스마진을 못쓰게 한 것은 운영진 측에 조금 아쉬운 부분입니다.) - 레퍼런스 비트 대비 약 25% 수익. 동일 기간 비트코인 19% 하락해서 비트 개수는 25%쯤 늘었습니다. - 원화기준 약 5.7% 수익. 원달러 환율이 안 좋아지면서 달러 대비 표시되는 수익률은 5.06%지만 원화기준 수익률은 그것보다 더 좋습니다. - 기본적으로 단기방향성 롱숏 전략 사용. 본업이 따로 있기 때문에 일하면서 볼 수 없을 때나 잘 때는 포지션을 최대한 가져가지 않으려고 했고, 평균보유일도 만 하루를 넘지 않게 했습니다. - 15% MDD 수준. 레퍼런스인 비트코인이 지난 11월 MDD 가 30% 정도 기록한데 반해, 저는 레버리지를 사용하면서 15% 내로 MDD 유지하려 노력했습니다. 현물로 치면 3~5% MDD가 나오는 전략입니다. - 손실대비수익비율 크게. 매매일지를 보면 승률은 50% 이하 수준이나 손실 구간 대비 수익구간이 더 깁니다. 원하는 움직임이 나지 않으면 빠르게 손절 또는 수수료만 먹고 나왔습니다.(비트멕스는 메이커 수수료만 먹어도 수익률 나옵니다) - 장기적으로 비트가 오른다고 봐서 롱포지션을 몇번 가지고 갔는데 비트코인 롱은 대부분 실패했습니다. 11월 초 이더리움 롱포지션과 이후 기타 알트코인 숏포지션에서 수익이 났습니다. 글자수 제한도 있고 해서 이정도 공유합니다. 혹시 궁금하신 점 댓글 등으로 주시면 부족하지만 의견 나눠드리겠습니다. 다들 좋은 주말 되세요!

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